図形を選択して次の図形を選択すると、最初に選択された図形の選択が解除されてしまいます。

どのようにすれば追加で図形を選択することができるのでしょうか？

既定の設定では追加で図形を選択できるようになっています。このとき、プロパティ パレットにあるボタンが以下のように複数の矢印のボタンになっています。

このボタンをクリックすると、以下のようにひとつの矢印のボタンに変わります。

この状態では図形を選択して次の図形を選択すると、最初に選択された図形の選択が解除されます。

追加で図形を選択できるようにするには、このボタンをクリックして複数の矢印のボタンにします。

また、システム変数 PICKADD でも変更することができます。
（上記説明の矢印ボタンをクリックすることでシステム変数 PICKADD を 1 と 0 に変更しています。）
値が 1 のときは「現在の選択セットに追加」、0 のときは「現在の選択セットを置き換え」となります。
2 のときは「現在の選択セットに追加」となり、選択［SELECT］コマンドを使用した場合、［SELECT］コマンドの終了後もエンティティは選択されたままになります。